可贖回債券凸性、債券贖回時間、不可贖回債券在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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可贖回債券凸性在可提前贖回債券及Option-Adjusted Spread分析的討論與評價
此類債券因流動性較差，若欲以其為短線之交易工具，似非明智之舉。一般而言，最好持有一段期間後，賺取較高之利息收入後，才適合出售，方可彌補較為不利 ...
可贖回債券凸性在可贖回債券的凸度的討論與評價
本資訊是關於為什麼可贖回債券的票面利率較高於普通公司債券的票面利率, ... 描述債券價格對利率變動的敏感性，1984年Stanley Diller引進凸性的概念。
可贖回債券凸性在可贖回債券的負凸性的討論與評價
所以它不能完全描述債券價格對利率變動的敏感性，1984年Stanley Diller引進凸性的概念。 久期描述了價格-收益率曲線的斜率，凸性描述了曲線的彎曲程度。凸 ...
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可贖回債券凸性在含選擇權公司債之存續期間與凸性__臺灣博碩士論文知識加值系統的討論與評價
Howard[1997]發現用利率樹評價含贖回權債券時，由於利率樹本身數值方法的特性，使可贖回債券之price-yield curve為其「各策略曲線的下緣包絡曲線」，故在應用ED、EC公式上 ...
可贖回債券凸性在可贖回債券是什麼？值得投資？一次看懂可贖回債券 - 市場先生的討論與評價
可贖回債券 (Callable Bond)又稱為可買回債券，意思是指發行人可以在債券到期日之前贖回或清償的債券，與它相反的是可賣回債券(Putable Bond)。
可贖回債券凸性在凸性 - MBA智库百科的討論與評價
凸性 （convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值， ... 對於可贖回債券，這一關係不成立。
可贖回債券凸性在可赎回债券显示负凸性的原因是什么？ - 知乎的討論與評價
因为可赎回的权利是对发行人有利的，对投资人就不利。 负凸性表示从久期曲线从常规的涨多跌上变成涨少跌多。 所以利率下降时，债券价格上升得更少。
可贖回債券凸性在债券“价格-收益率”关系图的“曲线美”|品职CFA学霸笔记Vol.17的討論與評價
而对于可赎回债券（callable bond），其凸性可能会出现负凸（negative convexity）的情况。当利率下降到触发赎回条件时，债券发行人有权以约定价格（call price）从 ...
可贖回債券凸性在估值及量度債券的敏感度的討論與評價
「存續期」（D u r at i o n）和「債券凸性」 ... 價格，便可以此為基礎了解其衍生的所有. 其他效應。 ... 利率就個別付款（票息及贖回價值）貼現.
可贖回債券凸性在可贖回債券凸性 - 投資資訊集合站的討論與評價
在可贖回債券凸性這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者r44也提到有圖部落格版https://holyisland.blog/us-i-bond/ 最近才知道I Bond 這個東西，因為它的年化報酬率剛衝 ...