基金標準差查詢、夏普值計算、年化標準差在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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一般而言，標準差數值愈大，表示基金淨值的波動愈劇烈，風險程度也愈大。 2.Sharpe（夏普）指數代表意義為「每一單位風險下的超額報酬」，由諾貝爾獎得主Sharpe博士於 ...

關鍵字查詢 · 進階查詢. 基金淨值 ... 標準差係衡量報酬率的波動程度，為一個常用的風險指標，所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高，代表報酬率 ...

只要輸入你要搜尋的基金，在風險評等的地方就能查到囉。 1. 基金的夏普值(Sharpe Ratio)：. 夏普值，也稱夏普比率、sharpe 值.

標準差與報酬率一樣是使用百分比，其數值代表的是基金績效表現波動的幅度；標準差越大，表示基金的「報酬率」相對於「平均報酬率」的波動愈大，對投資人來說是波動度比較高 ...

報酬率、年化標準差、Beta值和夏普指標，是投資基金一定要認識的4項主要指標。 · 透過績效指標掌握基金報酬表現 · 1.報酬率： · 2.年化標準差： · 3.Beta值： · 4.夏普指標：.

「請先選擇國內/國外，再進一步篩選」. 基金篩選. 國內/境外, 國內, 境外. 投資地區, 日本, 北美, 全球, 印尼, 印度, 亞洲, 亞洲不含日本, 拉丁美洲, 東協, 美國, 香港 ...

標準差. 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型Sharpe:0.29 ... 風險報酬象限圖，本圖是根據圖內各基金之年化標準差(X值)和二年報酬率(Y值)所描繪出的散佈 ...

夏普值計算公式＝(報酬率– 無風險利率)／標準差. 「標準差」是測量一組數據的離散程度，標準差愈低代表數據更集中。目光放回基金，低標準差代表此基金 ...

簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「愈低的波動」創造出「愈高的獲利」，這就是CP值的概念。夏普值公式＝（報酬率－無風險利率）／標準差。

其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以 ...