債券利差、銀行利差、利差公式在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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高收益債券是信用評等較低的公司所發出的債券，因信用風險較大，故殖利率會比一般投資等級債券來得高；當企業經營狀況良好時，未來現金流量成長，倒閉風險降低（信用風險較 ...

高收益債券利差(英文：High Yield Bond Spread)是指「高收益債券殖利率」跟「美國10年期公債殖利率」的差異，把兩者殖利率相減即可得到利差。

降息有利於債券、升息不利於債券，但從政府公債、新興市場債券到高收益債券，各類債券內容與特色不一，簡單透過存續期間、利差及信用評等三個名詞，投資人可以更容易 ...

圖表一為美國信用風險利差的歷史走勢，每每出現經濟衰退或金融危機時，市場對於企業違約預期提升，導致高收益債價格下滑、利率上升，信用風險利差因而擴大 ...

信用利差也稱為質量利差(quality spread),是指除了信用等級不同，其他所有方面都相同的兩種債券收益率之間的差額，它代表了僅僅用於補償信用風險而增加的收益率。

債券利差是債券利率與公債利率間的差距，這個利率差異用作彌補投資人承擔風險的報酬，可以視為投資人的風險溢酬。在市場認為風險升高時，原先的利差無法 ...

公司債的殖利率由兩部份所組成，同天期公債殖利率+公司債利差，或者反過來說，公司債的殖利率減去公債殖利率，就是利差。這樣計算主要是為了區分影響 ...

債券結構模型預測債券的違約風險對債券的利差以及債券的存續期間有重要影響。本研究係參考Jacoby and Shiller（2010）的迴歸模型，利用台灣債券市場資料實證該債券結構 ...

[例] 若五年期與十年期公債殖利率分別為1.69%及1.79% ，修正存續期間分別為4.5及9.0，若預期兩債券的利差將擴大，應如何進行利差套利？買進兩單位($1,000)五年期 ...

美國-德國10年期公債利差. US - Germany 10 Year Treasury Yield Spread. Home; Index; Recent Overview. 日期, 收盤, 漲跌, 漲跌幅(%), 昨收. 2023年6月16日, 1.29 ...